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期指連續增倉上行多方節前展開反擊

发布时间:2019-11-09 07:35:55 编辑:笔名

期指连续增仓上行 多方节前展开反击

在经历了连续两周的快速杀跌后,期指本周展开反弹,当月合约前4个交易日尽数收涨,截至周四收盘,当月合约IF1502报于3455.8点,周线上涨4.04%

从数据变化上看,多方主力席位的主动加仓是本周上涨的主要推动力,当月合约连续5个交易日维持升水,也说明了期指资金目前看多情绪更为强烈从现货角度看,本轮新股申购资金将在周五迎来大规模解冻,打新资金的回流也对节前现货市场的继续反弹构成资金面支持

总持仓量方面本周期指四张合约总持仓量并没有因为节前效应而下降,相反,总持仓量在本周前3个交易日连续出现增加,从2月6日224007手增至本周三收盘250673手,这一数值也一举超过去年12月15日的249577手,时隔近两个月后再度刷新历史新高周四总持仓量小幅回落1993手至248680手

期指总持仓量在春节前夕仍然刷新历史新高,类似的情形在2013年也曾出现过2013年2月5日,期指总持仓量单日增加8827手至123140手,刷新了当时的历史新高,并在随后的两个交易日中继续增仓,在2月7日达到最高133907手从行情上看,期指当月合约也在这几天的增仓中连续上行,并在2月8日也是节前最后一个交易日最高探至2799.0点,同样创出当时阶段高点

基差方面截至本周四收盘,期指当月合约IF1502相对现货沪深300指数升水12.93点,这也是当月合约继上周五以来,连续第5个交易日出现升水,反映出在经历了前期的连续调整后,期指市场资金在目前点位是较为看多的,本周的连续反弹也印证了这一结论

自去年下半年以来的这轮上涨中,期指当月合约基差与短期行情之间形成的高度相关性,始终是研判后市的重要依据之一当月合约出现升水则次日看多,当月合约贴水则次日看空 这一规律,在近半年的期指行情中始终保持较高成功率以最新的IF1502合约为例,在1月19日IF1502新晋当月合约至今的18个交易日中,上述规律成功了11次,而在近6个交易日中更是拥有100%的准确率

主力持仓方面中金所盘后公布的多空前20名主力席位净空单近期出现小幅下降,主力净空单在本周二最低降至18705手为近8个交易日最低,截至周三收盘,主力净空单小幅回升至21358手

具体席位中,中信期货本周大幅增持多单,而空单数量则变化不大,导致该席位净空单量明显回落,截至周三降至8735手,较年初最高的2万余手降幅接近60%而国泰君安则继续增持空单,净空单周三达到7003手,继续刷新该席位净空单新高

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